L'économétrie

Au fil des années, l'économétrie s'est imposée comme une voie essentielle de l'analyse économique. Récemment, l'attribution de plusieurs prix Nobel d'économie à des économètres marque bien la place que l'économétrie occupe dorénavant en économie. Mais comment en est-on arrivé à une telle reconnaissance ? Pour le comprendre, cet ouvrage présente et met en perspective les principaux développements de l'économétrie.

La première partie de l'ouvrage est volontairement marquée par la dimension historique : définition de l'économétrie, genèse de l'économétrie, création de la Société d'économétrie, fondation de la Cowles Commission, «probabilisation» des modèles, premiers travaux sur les modèles à équations simultanées... Cet angle historique contribue à cerner les origines, les principes et les objectifs de cette discipline.

À partir des années 1970, les travaux économétriques théoriques et appliqués foisonnent, la seconde partie de l'ouvrage privilégie donc un angle thématique. Elle se concentre sur le contenu et l'utilité des avancées récentes de l'économétrie. On aborde notamment la désaffection des modèles macroéconométriques au milieu des années 1970 et les approches alternatives proposées, les développements de l'économétrie des séries temporelles depuis les années 1980, les branches de l'économétrie actuellement en plein essor...

En combinant les angles historique et thématique, ce livre permet de mieux comprendre l'origine et l'évolution de cette discipline dont le poids n'a fait que croître au cours du XX^e siècle. Il montre également l'extrême diversité des développements récents, révélateurs d'une discipline en évolution permanente et dont les perspectives s'annoncent fertiles.