Le Three moments capital asset pricing model

L'approche moyenne-variance de H. Markowitz (1952), considérée communément comme la pierre angulaire de la théorie moderne des marchés, permet de construire un modèle d'équilibre partiel connu sous le nom de "capital asset pricing model". L'objet principal de cet ouvrage est de confronter diverses variantes de ce modèle d'équilibre aux données du marché suisse des actions.